Дивергенция и конвергенция в трейдинге на примерах

Дивергенция и конвергенция в трейдинге на примерах

3.8/5 — (29 голосов)

Торговых стратегий и сигналов существуют очень много. Дивергенция и конвергенция в торговле на бирже относятся к разряду наиболее достоверных и качественных сигналов. В этой статье мы рассмотрим на примерах как можно их использовать в трейдинге.

Оглавление
1. Что такое дивергенция и конвергенция простыми словами
2. Примеры
3. Виды
4. Советы и хитрости

1. Что такое дивергенция и конвергенция простыми словами

Дивергенция в торговле (от лат. «divergere» — расхождение) — это сигнал для открытия короткой позиции, который представляет собой расхождение на новых максимумах цены и отсутствием нового максимума на осцилляторе.Конвергенция в торговле (от лат. «convergo» — схождение) — это сигнал для открытия длинной позиции, который представляет собой расхождение на новых минимумах цены и отсутствием нового минимума на осцилляторе.

По сути сигналы дивергенции и конвергенции являются одинаковыми по своей природе, но один используется для поиска на максимумах цены, а другой на минимумах.

Лучше всего использовать эти данные на крупных таймфреймах дневные (D) и четырёх часовые (H4). На коротких таймфреймах этот сигнал также прекрасно работает для торговли внутри дня.

Чем сильнее расхождение, тем сильнее сигнал. Однако стоит помнить, что это всего лишь вероятность на изменение тренда, но не гарантия его смены.

Сигналы даются на разворот, поэтому есть возможность войти в самом начале движения.

Для определения сигнала дивергенции и конвергенции чаще всего используют следующие торговые индикаторы:

  • MACD;
  • RSI;
  • Stochastic;
  • CCI;
  • Momentum;

Редко, но иногда используют ещё и простой индикатор объёма (Volume).



Вот как выглядят конвергенция и дивергенция в теории:

Пример конвергенции в теории:


Пример дивергенция в теории:

2. Примеры дивергенция и конвергенция на практике

График котировок Сбербанка:

Бывают случаи, когда тренд продолжается несмотря на слабость, которую сообщает осцилляторы. Например, так было в тех же котировках Сбербанка чуть ранее:

Или ещё пример ложной дивергенции с Биткоином:

Эти ситуации возникли, когда на рынке присутствовал супер тренд. Такие ситуации бывают довольно редко на биржах. Чаще это тренды длинною в 3-9 месяца, а в них-то как раз сигналы дают отличные результаты для торговли. Чуть ниже мы приведём список советов, которые нужно учитывать.

Примечание

Выше примеры приведены с использованием осциллятора RSI, но и другие осцилляторы давали бы близкий результат.



3. Три вида дивергенция и конвергенция в торговле

1Обычный. Мы его рассмотрели чуть выше. Это расхождение цены и значения осциллятора. Является разворотным сигналом.


2Скрытый. Более сложный и редко встречающийся момент. Является сигналом для продолжения тренда.

Пример скрытой дивергенция и конвергенция в теории:

На практике это выглядит так:


Тройная дивергенция и конвергенция

Более сильным является сигнал состоящий из трех вершин. Такие торговые ситуации возникают в моменты длительных трендов.

Следует активно искать точки для входа, когда видите такие моменты. В большей половине случаев вы будете правы.



4. Советы и хитрости при использовании дивергенция и конвергенция в торговле

Как было уже сказано раньше, открывать сделки на весь капитал не совсем правильно. Тренды бывают затяжными. Особенно это касается шортов, когда у трейдера особо нет времени ждать пока цена развернётся.

При длинных позициях можно добирать свой объём по мере возникновения таких паттернов.

На что следует обратить внимание при использовании дивергенций и конвергенций в торговле:

  1. Сигналы возникают только на трендовых графиках. Не надо искать точек входа в периоды флэта;
  2. Чаще всего первый сигнал бывает ложный и стоит дождаться ещё одного подтверждения о смене тенденции;
  3. Стоит дождаться формирования рассмотренного паттерна, чтобы не оказаться в ситуации, когда осциллятор все же побил свой экстремум вместе с ценой спустя пару японских свечей;
  4. Используйте также скользящую среднюю 55 периода как дополнительный фильтр при открытии позиции. EMA должна быть направлена в сторону открытия;
  5. Если несколько осцилляторов сразу дают сигнал (например, стохастик, macd, rsi);
  6. Сигнал виден на разных таймфреймах (например, на H4 и H1);

Эти советы позволят ещё больше отфильтровать ложные сигналы. Это является действительно сильным сигналом для входа. Многие профессиональные трейдеры пользуются ими.


Смотрите также видео «Дивергенция — как и когда ее использовать»: