3/5 — (6 голосов)
Существует бесчисленное множество различных индикаторов для трейдинга, но тех, что стали классикой — единицы. ATR как раз относится к тем индикатором, который стал стандартом. Он включен в каждом торговом терминале по умолчанию.
В этой статье мы рассмотрим более подробно показания ATR: что он показывает, как рассчитывается и зачем нужен.
Оглавление
1. Что такое индикатор ATR
2. Формула расчёта
3. Как пользоваться индикатором ATR
— Определения волатильности
— Установка Стоп лосса
— Трейлинг-стоп
1. Что такое индикатор ATR
Индикатор ATR (средний истинный диапазон, «Average True Range») — классический индикатор, показывающий относительную волатильность финансового инструмента. Относится к классу осцилляторов.
Подчеркну, что определение волатильности является основной целью индикатора ATR. Все остальные способы его применения являются уже производными.
Впервые про индикатор АТР было написано в 1978 году в книге Уэллс Уайлдер (создателя RSI, Parabolic SAR и ADX).
2. Формула расчёта ATR
Чтобы вычислить ATR, сначала напишем формулу «True Range» (TR).
TRi = Max (
High[i] — Low[i];
High[i] — Close[i+1];
Close[i+1] — Low[i]
)
TR принимает максимальное из трёх значений разности:
- Максимум минус минимум текущего дня (High[i] — Low[i]);
- Максимум текущего дня минус закрытие предыдущего дня (High[i] — Close[i+1]);
- Закрытие предыдущего дня минус минимум текущего (Close[i+1] — Low[i]);
ATR — это сглаженное значение TR:
Average True Range = SMA(TRi,N)
Где:
- N — это период за которую считать скользящую среднюю;
- TRi — значение «True Range» i-го бара в истории;
Пример индикатора ATR на графике:
Параметры индикатора ATR:
Индикатор ATR имеет в своем арсенале лишь один параметр — период усреднения. Чем он больше, тем сглаженной будет его кривая и тем сильнее будет он запаздывать на последние колебания. Классическим значением считается 14 (по умолчанию).
3. Как пользоваться индикатором ATR в торговых стратегиях
Если линия ATR растёт, то волатильность возрастает, если падает, то колебания на рынке успокаиваются.
Три правила для чего ATR не предназначен:
- Для определения направления движения цены;
- Для определения точек разворота тренда;
- Для определения дивергенций и конвергенций;
Индикатор активно используется в торговых советниках (роботы), как один из основополагающих сигналов к началу нового тренда.
Строить торговую идею исключительно на ATR невозможно. Всё же это больше вспомогательный фильтр. Давайте рассмотрим все возможные варианты применения среднего истинного диапазона в своей торговой стратегии.
3.1. Определения волатильности
Первое применение ATR — это определение волатильности цены. Считается, что это один лучших индикаторов для этой задачи. В принципе это легко объяснимо, поскольку индикатор ATR создавался именно для этого.
Видно, что из-за большого периода (28) он немного запаздывает, но всё равно работает четко.
3.2. Выбор уровня для стоп-лосса
Поскольку мы можем знать среднее колебание цены на рынке, то благодаря этому можно ориентироваться на установке стоп-лосса.
Например, если диапазон колебаний 500 пунктов, то имеет смысл ставить стоп-лосс выше, т.к. при установке меньше 500 пунктов есть большие шансы, что из-за «рыночного шума» будет выбит защитный ордер.
Рекомендуется ставить стоп на расстояние двух-трёх кратного значения ATR.
3.3. Трейлинг-стоп
Трейлинг-стоп позволяет двигать стоп-лосс в след за ценой. Индикатор ATR позволит определить «хвост» стоп-лосса.
Говорить о том, что это идеальный метод в трейдинге не стоит. Мои тесты показывают более лучший результат это двигать стоп по минимуму свечей за какой-то период.
Рекомендую к прочтению:
- Как искать лучшие уровни для стоп-лосс;
Смотрите также видео: