Индикатор MACD — как пользоваться, обзор на примерах

Индикатор MACD — как пользоваться, обзор на примерах

3/5 — (42 голоса)

Индикатор MACD является классическим осциллятором, который входит в состав каждого терминала и сервиса для технического анализа. В этой статье мы разберём подробно вопрос о том, что из себя представляет этот индикатор, какие у него параметры, как им пользоваться в своей торговле.

Оглавление
1. Индикатор MACD — что это такое простыми словами
2. Сигнальная линия
3. Два вида: линейный и гистограмма
4. Параметры индикатора
5. Как добавить на график
6. Сигналы для торговли
 — Конвергенция и дивергенция
 — Пересечение сигнальной линии
 — Колебания относительно нулевой отметки
7. Преимущества и недостатки

Осциллятор MACD разработан Джеральдом Аппелем (известный своими книгами трейдер из Нью-Йорка). Впервые он упомянул о нём в своей книге «Системы и прогнозы» (1979). В то время приходилось рассчитывать каждый бар вручную на бумаге и несмотря на такие сложности он придумал настолько универсальный индикатор.

1. Индикатор MACD — что это такое простыми словами

MACD (от англ. «Moving Average Convergence Divergence», расхождение или конвергенция скользящих средних) — это разность между быстрой и медленной скользящей средней. Рисуется в отдельной вкладке под графиком цены. Зачастую говорят «макди».

Пример индикатора MACD на реальном графике:

МАКДИ рисуется в виде гистограммы и представляет собой всего лишь разницу между быстрой и медленной скользящими средними, а позволяет получить так много информации для принятия решений в трейдинге. В приведенном ниже скриншоте можно увидеть расхождение и сужение EMA и соответствующую реакцию индикатора:

Дельта между быстрой и медленной скользящими средними

Если тренд усиливается, то MACD начинает расти, т.к. быстрая скользящая средняя стремится за ценой быстрее, чем медленная. Когда тренд ослабевает, то индикатор начинает плавное снижение.



2. Сигнальная линия MACD

Наверняка вы обратили внимание, что существует ещё одна линия в самом окне индикатора:

Сигнальная линия МАКДИ

Это сигнальная линия. Рассчитывается она как средняя макди, то есть берется каждое значение и усредняется, получаем сигнальную линию.

Формула сигнальной MACD:

SIG = ЕМА (MACD)

Работает эта линия очень просто: как только сигнальная линия выходит из гистограммы MACD, то это сигнал к открытию позиции. Если она выходит, когда значение индикатора находится в нижней части графика, то это сигнал на покупку, а если в верхней части, то соответственно, на продажу.

3. MACD линейный и гистограмма

Существуют два подхода к построению MACD:

  1. Линейный (чаще всего);
  2. Гистограмма (редко используется);

Чуть выше мы рассмотрели вариант с линейным определением MACD. Помимо этого есть еще один индикатор, который строится на его основе — гистограмма. Рассмотрим в чём их различия.

Формула линейной MACD:

Линия MACD = ЕМА (12) — ЕМА (9)

Формула гистограммы MACD (OSMA):

Гистограмма MACD = линия MACD — EMA(MACD)

Однако вторая версия индикатора «гистограммы MACD» (Histogram) не популярна и редко используется. Не стоит путать их с классической гистограммой. Они показывают разные сигналы.

Примечание

В Метатрейдере 4 и 5 «гистограммы MACD» называется OsMA.

На сайте ru.tradingview.com изображены сразу два индикатора в одном окне:



4. Параметры индикатора MACD

Существует 4 параметра:

  1. Период медленной скользящей (по умолчанию 9);
  2. Период быстрой скользящей (по умолчанию 12);
  3. Период сигнальной скользящей (по умолчанию 26);
  4. Тип цены для расчёта (по ценам закрытия Close);

Разработчик MACD рекомендовал использовать значения 12 и 26, 8 и 17. Это оптимальные значения, которые используются большинством трейдеров.

5. Как добавить индикатор MACD

Индикатор идёт в базовом составе индикаторов (осцилляторов) в любом терминале или системы. Для его добавления на график необходимо лишь найти его в списке.

Например, для терминала Метатрейдер 4 и 5 это делается так: «Вставка» -> «Индикаторы» -> «Осцилляторы» -> «MACD»

6. Сигналы для торговли от индикатора MACD

МАКДИ является источником огромной серии сигналов для торговли. Рассмотрим основные.

6.1. Конвергенция и дивергенция MACD

Известный трейдер А. Элдер, автор книги «как играть и выигрывать на бирже» считал конвергенцию и дивергенцию MACD одним из самых надёжных сигналов в торговле. Он пользуется им на дневных графиках и добивается хороших результатов (30-50% годовых почти стабильно).

Приведём пример конвергенции и дивергенции макди:

Дивергенция возникает в случае, если цена устанавливает новый максимум, а MACD нет. Это говорит о том, что господствующая тенденция теряет силу и возможен разворот.

Конвергенция это аналогичная ситуация, но только внизу рынка: цены устанавливают новый минимум, а индикатор нет. Такие закономерности легко найти на графиках финансовых рынков.

Несмотря на то, что это один из самых мощных сигналов сказать на 100%, что он будет приносить только точные сигналы нельзя. Он плохо работает в периоды сильных и устойчивых трендов.

Вот, что было с акцией одной из голубых фишек «Русгидро», когда он падал. Было множество сигналов на покупку и все они оказались ложными:

Дивергенция макди на графике Русгидро

А вот пример роста акций Сбербанка. Множество сигналов о продаже были ложными:

Дивергенция макди на графике Сбербанка

Поэтому не забывайте смотреть общую силу тенденции.



6.2. Пересечение сигнальной линии MACD

На втором месте стоит пересечение сигнальной линии MACD. Это также мощный сигнал для входа в сделку.

Когда сигнальная линия выходит из зоны гистограммы MACD в нижней части и смотрит вверх, то это сигнал на покупку. Аналогичный сигнал на продажу.

Вот как это выглядит на графике:

Торгуя по такой стратегии, можно искать точки входа и выхода. Таким образом можно всегда находится в позиции переворачивая сделку. Однако я не рекомендую торговать подобным образом. Лучше всего фильтровать сделки также и по другим критериям.

6.3. Колебания MACD относительно нулевой отметки

Индикатор MACD колеблется вокруг нулевой отметки. То есть можно сказать с уверенностью, что он пересечет её в любом случае. Этим можно пользоваться, особенно после сильного ухода гистограммы в каком-то направлении.

7. Преимущества и недостатки

Плюсы:

  • Хорошо работает, как в тренде, так и во флэте;
  • Дивергенция и конвергенция дают очень сильные сигналы;
  • Используется во множестве торговых стратегий, как дополнительный фильтр;

Минусы:

  • Запаздывание индикатора;
  • Нет смысла использовать на таймфреймах меньше H4;
  • Сложно судить о силе тренде, т.к. расхождение скользящих средних величина абсолютная;

Смотрите также видео про индикатор MACD: